Bitcoin (BTC) — анализ по методу Wyckoff’а

bitcoin

Bitcoin (BTC) — анализ по методу Wyckoff’а

В данной статье мы рассмотрим применение метода Вайкоффа к анализу рынка криптовалют, а в частности к Bitcoin. В начале будет немного сложно, но поверьте, этот метод стоит того чтобы его изучить.

Ричард Вайкофф предложил эвристический механизм, чтобы помочь понять движение цен отдельных активов и рынка в целом:  «композитный человек».

«…все колебания на рынке и во всех различных активах должны изучаться так, как будто они были результатом деятельности одного человека. Назовем его «Композитным Человеком». Который, теоретически, сидит за кулисами и манипулирует акциями в ваш минус, если вы не понимаете как он играет; и на вашу большую прибыль, если вы  понимаете игру.”

Он посоветовал розничным трейдерам попытаться понять и сыграть в рыночную игру, как в нее играл бы «Композитный Человек». На самом деле, он сказа. Что  не имеет значения, если «рыночные ходы являются реальными или искусственными. То есть, в результате фактической покупки и продажи со стороны общественности и добросовестных инвесторов или искусственной покупки и продажи со стороны крупных операторов».

Основываясь на своих многолетних наблюдениях за рыночной деятельностью крупных операторов, Вайкофф учил, что:

1) «Композитный Человек» тщательно планирует, выполняет и завершает свои кампании.

2) «Композитный Человек» привлекает публику к покупке акций, в которых он уже накопил значительную долю. При этом совершая множество сделок с участием большого количества акций, по сути рекламируя свои акции, создавая видимость “широкого рынка».

Теперь рассмотрим подробнее схему второго варианта аккумуляции актива согласно данной методике.

PS — предварительная поддержка — это зона, где существенные покупки начинают оказывать поддержку рынку после длительного движения вниз.

SC — кульминация продаж, точка, в которой расширяющийся спред и давление. Как правило, достигают кульминации и панические продажи  поглощаются большими профессиональными интересами вблизи дна. Часто цена будет хорошо закрываться от минимума в SC, отражая покупку этими большими интересами.

AR — автоматическое ралли, которое возникает когда интенсивное давление вниз резко снизилось. Волна покупки легко толкает цены вверх; это еще больше подпитывается закрытием коротких позиций. Максимум этого ралли помогает определить верхнюю границу накопления торгового диапазона (TR).

ST — вторичный тест, при котором цена пересматривает уровень SC  для проверки баланса спроса/предложения на новых уровнях. Если дно подтверждено. То объем и спред цен должны быть значительно уменьшены по мере того, как рынок приближается к поддержке в области SC. Он является общим для нескольких ST после SC

LPS — последняя точка поддержки, нижняя точка реакции или откат после SOS. BU (откат назад и последующее движение вверх) на LPS означает откат к поддержке, которая раньше была сопротивлением, уменьшается  спред и объем.

BU — (назад и вверх) является общим структурным элементом, предшествующим более существенному повышению цены, и может принимать различные формы. Включая простой откат или новый торговый диапазон на более высоком уровне.

SOS — сигнал силы, рост цен на широком спреде и относительно большом объеме. Часто SOS происходит после спринга, подтверждая интерпретацию аналитика о предыдущих действиях.

Фазы

Фаза А:

Фаза А обозначает остановку предыдущего нисходящего тренда. До этого момента, продажи были доминирующими. О приближающемся снижении предложения свидетельствуют предварительная поддержка (PS) и кульминация продаж (SC).

Фаза B:

В анализе Вайкофаа фаза B служит функциональной причиной для построения нового восходящего тренда (см. Закон Вайкоффа № 2 – “причина и следствие”). На этапе В крупные профессиональные интересы накапливают относительно недорогие запасы в ожидании следующей ценовой разметки.

Фаза С:

Именно на этапе С цена проходит решающий тест оставшегося предложения. Позволяя операторам “умных денег” определить, готовы ли активы к размещению. Спринг — это движение цены ниже уровня поддержки торгового диапазона, установленного в фазах A и B, после чего она быстро разворачивается и движется обратно. Это пример медвежьей ловушки, потому что падение ниже поддержки кажется сигнализирует о возобновлении нисходящего тренда.

В реальности это знаменует начало нового восходящего тренда, ловя поздних продавцов  или медведей. Низкий объем спринга (или шейкаута) указывает на то, что активы вероятно будут готовы к перемещению в торговом диапазоне. Так что это хорошее время чтобы начать частичные длинные позиции.

Появление SOS вскоре после шейкаута подтверждает анализ, однако тест продаж может произойти в торговом диапазоне без спринга, при этом определение фазы  может быть более сложным.

Фаза D:

если мы верны в нашем анализе, должно возникнуть последовательное доминирование спроса над предложением. Об этом свидетельствует картина предварительных закупок (SOS) на расширяющемся спреде цены и увеличение объемов. Во время фазы D цена будет двигаться к верхней части торгового диапазона. LPS на этом этапе, как правило, отличное место, чтобы инициировать или добавить длинные позиции.

Фаза E:

В фазе E актив покидает торговый диапазон, спрос полностью доминирует и разметка очевидна для всех.

Работа Ричарда Д. Уайкофа была сосредоточена на осознании того, что тенденции цен обусловлены главным образом институциональными и другими крупными операторами, которые манипулируют ценами в свою пользу. Многие профессиональные трейдеры используют метод Вайкоффа. Но в целом его подход до сих пор не широко распространенными среди розничных трейдеров. Хотя его педагогические усилия были направлены чтобы научить публику «реальным правилам игры».

Тем не менее его методология выдержала испытание временем во многом благодаря тщательной, систематизированной и логической структуре для выявления высоковероятных и высокодоходных сделок. Дисциплина, задействованная в таком подходе, позволяет инвестору принимать обоснованные торговые решения, не связанные с эмоциями. Используя метод Вайкоффа можно инвестировать в активы используя намерения крупных интересов («умных денег»). И при этом не быть пойманным на неправильной стороне рынка.